🎯 增强版Pinbar策略回测报告

生成时间: 2025-05-25 10:33:08

包含详细成本分析:手续费、资金费率、保证金占用

-1.43%
总收益率
42
总交易次数
35.71%
胜率
1.35
盈亏比
6.00%
最大回撤
16
部分平仓次数
占比: 38.1%

💰 交易成本分析

254.55 USDT
总手续费
平均: 6.06 USDT/笔
15.08 USDT
总资金费率
平均: 0.36 USDT/笔
396.90 USDT
总交易成本
占收益: 452.7%
手续费: 290.3%
资金费: 17.2%
成本占比

📊 保证金使用分析

14.7%
平均保证金占用
最高: 31.7%
2.3x
平均杠杆
最高: 7.0x
138,842
总仓位价值 (USDT)
保证金: 61,265 USDT
2.3
保证金效率
仓位/保证金比率
价格走势
收益曲线
交易明细

📊 详细交易明细

总计 42 笔交易 | 累计手续费: 254.55 USDT | 累计资金费率: 15.08 USDT | 累计成本: 396.90 USDT

序号 方向 开仓时间 开仓价格 平仓时间 平仓价格 仓位大小 杠杆 保证金占用 手续费明细 资金费率 净收益 收益率 平仓原因
1 做多
部分平仓
05-24 20:45 104.2521 05-25 00:00 105.6472 30.6948 2x 1600.00 USDT
16.0%
仓位: 3200 USDT
5.15 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.32 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
34.78
毛利: 42.82
成本: 8.04
2.17% 止损
信号强度: 2
2 做多 05-25 03:45 105.2526 05-25 04:00 103.9480 123.4824 6x 2166.14 USDT
21.5%
仓位: 12997 USDT
25.83 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
1.30 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
-201.14
毛利: -161.10
成本: 40.05
-9.29% 止损
信号强度: 3
3 做空
部分平仓
05-25 02:45 105.9470 05-25 06:30 103.1515 15.1944 1x 1609.80 USDT
16.0%
仓位: 1610 USDT
2.55 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.16 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
38.49
毛利: 42.48
成本: 3.99
2.39% 止损
信号强度: 2
4 做空
部分平仓
05-25 03:00 105.4473 05-25 06:30 103.1515 17.7113 1x 1867.61 USDT
18.5%
仓位: 1868 USDT
2.96 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.19 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
36.03
毛利: 40.66
成本: 4.63
1.93% 止损
信号强度: 2
5 做空
部分平仓
05-25 05:45 101.8491 05-25 13:30 101.1505 18.8801 1x 1922.92 USDT
19.2%
仓位: 1923 USDT
3.07 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.19 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
8.39
毛利: 13.19
成本: 4.80
0.44% 止损
信号强度: 2
6 做空 05-25 19:00 103.1484 05-25 21:15 103.9519 16.7681 4x 432.40 USDT
4.3%
仓位: 1730 USDT
3.47 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.17 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
-18.86
毛利: -13.47
成本: 5.38
-4.36% 止损
信号强度: 3
7 做多
部分平仓
05-25 16:00 101.4507 05-25 22:00 103.8481 47.3305 3x 1600.57 USDT
16.0%
仓位: 4802 USDT
7.75 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.48 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
101.36
毛利: 113.47
成本: 12.11
6.33% 止损
信号强度: 3
8 做多
部分平仓
05-25 16:30 101.1505 05-25 22:00 103.8481 24.6624 3x 831.54 USDT
8.3%
仓位: 2495 USDT
4.03 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.25 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
60.23
毛利: 66.53
成本: 6.30
7.24% 止损
信号强度: 3
9 做多 05-26 02:15 104.2521 05-26 05:30 102.4488 21.1905 2x 1104.57 USDT
10.9%
仓位: 2209 USDT
4.38 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.22 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
-45.00
毛利: -38.21
成本: 6.79
-4.07% 止损
信号强度: 2
10 做多 05-26 00:15 105.2526 05-26 05:45 101.1494 30.8800 2x 1625.10 USDT
16.0%
仓位: 3250 USDT
6.37 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.33 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
-136.59
毛利: -126.71
成本: 9.89
-8.41% 止损
信号强度: 2
11 做多 05-26 11:30 97.7489 05-26 13:00 95.1524 65.4150 4x 1598.56 USDT
16.0%
仓位: 6394 USDT
12.62 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.64 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
-189.41
毛利: -169.85
成本: 19.57
-11.85% 止损
信号强度: 3
12 做多 05-26 12:00 97.9489 05-26 13:00 95.1524 11.7506 2x 575.48 USDT
5.8%
仓位: 1151 USDT
2.27 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.12 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
-36.38
毛利: -32.86
成本: 3.52
-6.32% 止损
信号强度: 2
13 做多 05-26 16:15 105.1525 05-26 18:15 102.0490 29.7913 2x 1566.31 USDT
16.0%
仓位: 3133 USDT
6.17 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.31 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
-102.03
毛利: -92.46
成本: 9.57
-6.51% 止损
信号强度: 2
14 做多 05-26 21:00 100.6503 05-27 00:15 99.1504 15.4102 1x 1551.04 USDT
16.0%
仓位: 1551 USDT
3.08 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.16 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
-27.89
毛利: -23.11
成本: 4.77
-1.80% 止损
信号强度: 2
15 做多 05-26 22:15 101.5507 05-27 00:30 96.4518 12.8322 1x 1303.12 USDT
13.4%
仓位: 1303 USDT
2.54 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.13 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
-69.37
毛利: -65.43
成本: 3.94
-5.32% 止损
信号强度: 2
16 做空
部分平仓
05-26 23:30 101.9490 05-27 02:15 95.0475 32.2109 3x 1094.62 USDT
11.3%
仓位: 3284 USDT
4.57 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.33 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
215.12
毛利: 222.30
成本: 7.18
19.65% 止损
信号强度: 3
17 做空
部分平仓
05-27 01:15 94.7526 05-27 06:00 93.0465 37.3285 2x 1768.49 USDT
18.1%
仓位: 3537 USDT
5.62 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.35 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
54.90
毛利: 63.69
成本: 8.79
3.10% 止损
信号强度: 2
18 做空
部分平仓
05-27 04:00 96.1519 05-27 06:00 93.0465 66.4411 3x 2129.48 USDT
21.9%
仓位: 6388 USDT
10.10 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.64 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
190.54
毛利: 206.33
成本: 15.79
8.95% 止损
信号强度: 2
19 做空
部分平仓
05-27 04:45 93.8531 05-27 12:30 97.6488 67.1383 2x 3150.57 USDT
31.7%
仓位: 6301 USDT
10.23 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.63 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
-270.82
毛利: -254.84
成本: 15.98
-8.60% 止损
信号强度: 2
20 做空 05-27 18:15 91.2544 05-27 19:45 93.0465 17.4229 1x 1589.92 USDT
16.0%
仓位: 1590 USDT
3.21 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.16 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
-36.20
毛利: -31.22
成本: 4.98
-2.28% 止损
信号强度: 2
21 做多 05-28 16:15 94.9475 05-28 16:45 94.2529 83.4778 5x 1585.20 USDT
16.0%
仓位: 7926 USDT
15.79 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.79 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
-82.47
毛利: -57.98
成本: 24.48
-5.20% 止损
信号强度: 3
22 做空 05-28 19:00 94.6527 05-28 19:30 95.2476 33.9363 3x 1070.72 USDT
10.9%
仓位: 3212 USDT
6.44 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.32 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
-30.18
毛利: -20.19
成本: 9.99
-2.82% 止损
信号强度: 3
23 做空 05-28 19:00 94.6527 05-28 19:30 95.2476 11.3121 1x 1070.72 USDT
10.9%
仓位: 1071 USDT
2.15 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.11 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
-10.06
毛利: -6.73
成本: 3.33
-0.94% 止损
信号强度: 2
24 做多 05-29 00:00 95.8479 05-29 00:30 94.6527 22.2522 2x 1066.41 USDT
10.8%
仓位: 2133 USDT
4.24 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.21 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
-33.17
毛利: -26.60
成本: 6.57
-3.11% 止损
信号强度: 2
25 做多 05-28 18:00 94.6473 05-29 01:30 93.0534 33.2727 2x 1574.59 USDT
16.0%
仓位: 3149 USDT
6.25 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.31 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
-62.71
毛利: -53.03
成本: 9.68
-3.98% 止损
信号强度: 2
26 做多 05-29 15:30 95.1475 05-29 19:30 93.9530 75.7198 6x 1200.76 USDT
12.3%
仓位: 7205 USDT
14.32 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.72 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
-112.65
毛利: -90.45
成本: 22.20
-9.38% 止损
信号强度: 3
27 做空 05-29 23:00 95.1524 05-29 23:45 95.5477 87.2706 7x 1186.29 USDT
12.3%
仓位: 8304 USDT
16.64 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.83 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
-60.30
毛利: -34.50
成本: 25.79
-5.08% 止损
信号强度: 4
28 做多
部分平仓
05-29 07:00 93.8469 05-30 04:00 98.8506 16.6004 1x 1557.90 USDT
16.0%
仓位: 1558 USDT
2.25 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.41 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
79.28
毛利: 83.06
成本: 3.78
5.09% 止损
信号强度: 2
29 做多
部分平仓
05-29 10:15 94.6473 05-30 04:00 98.8506 13.8264 1x 1308.63 USDT
13.4%
仓位: 1309 USDT
1.88 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.29 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
55.00
毛利: 58.12
成本: 3.11
4.20% 止损
信号强度: 2
30 做多
部分平仓
05-30 02:15 99.6498 05-30 13:15 105.2473 26.3874 2x 1314.75 USDT
13.5%
仓位: 2630 USDT
3.80 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.36 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
141.65
毛利: 147.70
成本: 6.06
10.77% 止损
信号强度: 2
31 做多
部分平仓
05-30 16:15 109.2546 05-30 22:30 118.9405 28.8707 2x 1577.13 USDT
16.0%
仓位: 3154 USDT
4.60 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.32 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
272.43
毛利: 279.64
成本: 7.21
17.27% 止损
信号强度: 2
32 做多 05-31 08:15 117.9590 05-31 08:45 116.3418 13.6221 1x 1606.85 USDT
16.0%
仓位: 1607 USDT
3.19 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.16 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
-26.98
毛利: -22.03
成本: 4.95
-1.68% 止损
信号强度: 2
33 做空 05-31 08:30 117.4413 05-31 11:00 119.9599 34.4790 3x 1349.75 USDT
13.4%
仓位: 4049 USDT
8.19 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.40 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
-99.53
毛利: -86.84
成本: 12.68
-7.37% 止损
信号强度: 3
34 做空 05-31 20:15 113.0435 05-31 20:45 114.2571 14.0603 1x 1589.43 USDT
16.0%
仓位: 1589 USDT
3.20 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.16 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
-22.02
毛利: -17.06
成本: 4.95
-1.39% 止损
信号强度: 2
35 做空 05-31 21:15 113.4433 05-31 22:30 114.1570 13.9867 1x 1586.70 USDT
16.0%
仓位: 1587 USDT
3.18 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.16 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
-14.92
毛利: -9.98
成本: 4.93
-0.94% 止损
信号强度: 2
36 做多 06-01 06:45 115.2576 06-01 07:45 114.2429 13.7527 1x 1585.10 USDT
16.0%
仓位: 1585 USDT
3.16 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.16 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
-18.85
毛利: -13.96
成本: 4.89
-1.19% 止损
信号强度: 2
37 做多 06-01 13:30 118.6593 06-01 14:15 116.0419 53.3584 4x 1582.87 USDT
16.0%
仓位: 6331 USDT
12.52 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.63 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
-159.08
毛利: -139.66
成本: 19.42
-10.05% 止损
信号强度: 3
38 做空
部分平仓
06-01 17:00 110.6447 06-01 20:45 104.6523 14.1039 1x 1560.52 USDT
16.0%
仓位: 1561 USDT
2.18 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.16 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
81.09
毛利: 84.52
成本: 3.43
5.20% 止损
信号强度: 2
39 做空 06-02 01:45 105.3473 06-02 02:30 107.0535 25.5616 3x 897.62 USDT
9.2%
仓位: 2693 USDT
5.43 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.27 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
-52.03
毛利: -43.61
成本: 8.41
-5.80% 止损
信号强度: 2
40 做多 06-02 01:00 106.1530 06-02 05:00 104.2478 10.0647 1x 1068.40 USDT
10.9%
仓位: 1068 USDT
2.12 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.11 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
-22.46
毛利: -19.18
成本: 3.28
-2.10% 止损
信号强度: 2
41 做空 06-02 20:45 108.1459 06-02 21:00 108.7544 11.6950 1x 1264.77 USDT
12.9%
仓位: 1265 USDT
2.54 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
0.13 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
-11.05
毛利: -7.12
成本: 3.93
-0.87% 止损
信号强度: 2
42 做多
部分平仓
06-01 22:30 106.4532 06-03 00:00 110.0450 29.5186 2x 1571.18 USDT
16.0%
仓位: 3142 USDT
4.51 USDT
开仓+平仓手续费
费率: 0.05% × 2
1.00 USDT
资金费率成本
持仓期间累计
98.26
毛利: 106.02
成本: 7.76
6.25% 止损
信号强度: 2

📋 配置信息

交易对: AAVEUSDT
时间周期: 15m
回测期间: 2022-05-23 ~ 2025-05-22
K线数量: 105116
初始资金: 10,000.00 USDT
最终资金: 9,856.81 USDT
账户保护: 未触发
动态杠杆: 关闭

⚙️ 策略参数

symbol: AAVEUSDT
interval: 15m
leverage: 10
risk_per_trade: 0.02
stop_loss_pct: 0.02
take_profit_pct: 0.04
data_source: local
use_dynamic_leverage: True
signal_execution_rate: 30.656934306569344
avg_signal_strength: 0
avg_confidence_score: 0
trend_alignment_rate: 0
total_signals: 137
high_quality_signals: 12